چکیده فارسی :

امروزه به علت عدم قطعيت محيط و توسعه سريع تكنولوژي نوين معمولاً بايد موقعيتهاي آينده را با استفاده از داده هاي كم و در بازه زماني كوتاه مدت پيش بيني كرد.

سرمایه گذاري در سهام عرضه شده دربورس اوراق بهادار یکی از گزینه هاي رکود دربازار سرمایه است. بازار سهام داراي سیستمی غیرخطی و آشوبگونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادي و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه هاي عصبی مصنوعی، سیستم های فازی و شبکه هاي عصبی فازي و الگوریتم های ژنتیک براي پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود.

در این گزارش به بررسی و ارائه ي یک مدل پیش بینی خرید و فروش سهام با استفاده از رگرسیون خطی و سیستم خبره فازی و کاهش خطای پیش بینی خرید و فروش سهام پرداخته شده است. درادامه پس از بررسی و پیاده سازي مدل رگرسیون و سیستم فازی نتایج دو مدل مقایسه شده است و نتایج نشان دهنده این است که هر دو مدل تقریبا یکسان می باشند . در بررسی مقالات محققان دیگر، نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه هاي عصبی فازي و الگوریتم های ژنتیک پیش بینی های بسیار مناسب تري داشته و نسبت به سیستم فازی ازسرعت بالاتر و توانایی تقریب قوي تري براي پیش بینی خرید و فروش سهام برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی فازی، الگوریتم های ژنتیک، پیش بینی، قیمت سهام، بورس